【高盛：经济政策不确定性通常在中期选举前的8月上升】
内容摘要
【高盛：经济政策不确定性通常在中期选举前的8月上升】未来几周，股票投资者关注焦点可能逐渐转向11月3日的中期选举。过去周期中，经济政策不确定性通常在选举前的8月上升，并在随后几个月维持高位。伴随政策不确定性上升，股票波动率通常在选举日前上升。当前，股票间创纪录的低相关性抑制了指数波动率，但AI交易和即将发布的财报可能继续压低相关性，而对选举、地缘政治和利率波动等宏观议题的关注度上升，将给指数波动率带来上行压力。极低的隐含相关性为持有指数波动率增添了理由。历史表现：选举前横盘，选举后改善自1974年以来，标普500指数从8月初至选举日的中位回报率为0%，选举后3个月中位回报率为6%。与此一致，共…
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