在美国市场周四的交易中，大量买入7月份SOFR（有担保隔夜融…
内容摘要
在美国市场周四的交易中，大量买入7月份SOFR（有担保隔夜融资利率）与联邦基金利率的基差，使该利差首次转为正值，表明在7月份合约中，1个月期SOFR利率低于联邦基金利率。周三及周二早盘也出现了类似的买入活动。 周四7月份基差的资金流向包括：在0.25个基点价位买入1.5万手，以及在当日最高点0.75个基点价位买入8000手。该利差的成交量已突破10万手，约为过去15个交易日全天平均成交量的两倍；下一个交投最活跃的期限是8月份合约，成交量约为4.6万手。 资金流向还包括在-2个基点价位买入5000手11月份基差。 基于7月份短期国库券发行量可能对SOFR产生的影响，市场对7月和8月利差头寸的兴趣…
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