【研报快讯】
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【研报快讯】20260713-高盛-GOAL KICKSTART：微观与宏观逆风——动量策略大规模平仓，无惧市场企稳 高盛最新研报指出，尽管美股市场近期呈现企稳迹象，但动量策略正遭遇大规模平仓，主因微观层面（如个股盈利下修、估值压力）与宏观层面（美联储政策不确定性、通胀黏性）双重逆风叠加。报告强调，本轮动量因子回撤幅度为2020年以来最剧烈，尤其在科技股和高贝塔板块中表现显著。高盛建议投资者短期降低动量因子敞口，转向质量与价值风格平衡配置。该结论基于对标普500成分股及主要因子指数的量化回溯分析，不指向特定公司或行业，而是聚焦于多因子投资策略的周期性调整逻辑。
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