【印度的收盘价改革挑战盈利套利交易 - Bloomberg】
内容摘要
【印度的收盘价改革挑战盈利套利交易 - Bloomberg】 印度股市将实施新的收盘拍卖系统，与全球主要市场保持一致， 然而这可能削弱目前盈利的套利交易策略。传统上，印度收盘价基于交易最后半小时的活动， 导致了套利策略利用收盘时价格异位获利。新系统将于周一启动， 对有关联衍生品的股票进行20分钟的收盘拍卖（下午3:15孟买时间开始）， 旨在减少波动并提供公平价格作为参考。据Eshaan Lazarus，021 Trade的联合创始人兼CEO， 这可能使套利基金回报减少10-15个基点。"套利基金的一些回报可能消失，"Lazarus说， 并补充实际影响需实施后评估，"市场尾声通常是机会最多的部分…
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